Процент риска трейдер устанавливает по желанию. Для того чтобы избежать подобных ошибок, мы можем использовать форвард тестирование и «скользящее окно». Из-за того, что скальперы проводят много сделок в день, им нужны быстрые и понятные правила расчета рисков. В некотором смысле, риск-менеджмент автоматизирует расстановку позиции, потому что отвечает на вопрос «Где поставить SL и TP? Поэтому, скальпер, ограничивающий риск, заранее знает, где ему нужно как дефицит на нефтяном рынке поможет росту курса RUB выставить лимиты. Долгосрочный успех в скальпинге возможен, если доля прибыльных сделок – 60% или выше.
Самое простое правило мани-менеджмента
Расширять дневную просадку можно только в том случае, если статистика показывает, что навыки качественно выросли. В окне графика индикатор мани-менеджмента отображается тремя горизонтальными линиями, которые соответствуют ценам открытия, уровня TP и SL. При необходимости их можно перетаскивать мышкой. Также на графике присутствует информационное окно, где отображаются данные по размеру лота, TP и SL указываются в пунктах и в валюте депозита. Первый в очереди для знакомства индикатор # Lot.
Что такое манипулция статистикой
Понимание этого придёт со временем, а вспомогательные инструменты для мани-менеджмента позволят лучше контролировать этот процесс. Суть стратегии скальпинга кажется простой – достаточно совершать большое количество сделок в течение торговой сессии и «ловить» малейшее отклонение цены в прогнозируемую сторону. Но для выхода в прибыль доля успешных сделок должна быть не менее 60% по результатам дня, недели или месяца. Добиться этого можно при грамотном риск-менеджменте. Следующее правило – выбрать фиксированные параметры для всех сделок. То есть, установить, сколько средств будет использовано за день и в одном трейде.
Бесплатный курс по модели Po3 из 5 видео уроков
Они больше времени проводят за практикой и тренировками, чем на соревнованиях — делайте выводы. Чем больше вы проводите времени за анализом ваших сделок, тем проще вам будет со сделками реальными. Если вы отслеживаете ваши сделки в дневнике, вы идете по дороге профессионального трейдинга. Так вы полагаетесь на структурную логику, а не на вашу память, которая нас регулярно подводит, в том числе из-за непрерывного влияния эмоциональных факторов. Вести ее совсем не сложно, ведь опытный трейдер редко делает в день больше 5-6 сделок.
Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес
Как контролируют риски профессиональные скальперы? Чем отличается All-in профессионального трейдера от All-in новичка? Об этом в нашей статье и видео для тех, кто предпочитает видеоформат тексту.
+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»
Будьте искренними сами с собой — если будете вести его для галочки, по принуждению, толку не будет никакого. Разговаривайте с собой, критикуйте, хвалите, если есть, за что. Не держите все переживания в себе, они потом выйдут боком через неправильные трейдерские решения. Именно дневник позволяет найти ответы на множество вопросов по отношению к валютам, лучшим торговым дням недели, специальным инструментам и многому другому. Или были другие причины, скажем, цена была около значимого уровня поддержки на 1-дневном графике, у поддержки образовался паттерн прайс экшн, цена обновляла минимумы.
Умелое управление банкроллом в покере — один из таких внеигровых, но значимых скиллов. Он помогает не только сохранять, но и приумножать средства на счете, легко справляясь с периодами даунстрика. Рынок всегда вознаграждает трейдера по вложенному труду.
Высокая рыночная ликвидность говорит о “здоровом” рынке. На таком рынке вы без проблем сможете купить или продать определенное количество активов. Обозначения основных валют сделано с помощью стандартов ISO, применяемых к каждой отдельной валюте. Мажоры являются самыми торгуемыми инструментами на рынке, их общая доля составляет около 90%. Таблица 1 показывает наиболее часто торгуемые валютные пары.
В зависимости от риска на сделку нужно определиться с лотом для открытия позиций. В трейдинге, как правило, риск на сделку вычисляется в зависимости от депозита. Чаще всего такой риск составляет от 0,5% до 5% на сделку. Мани-менеджмент формируется под цели каждого инвестора или трейдера, в зависимости от этого выбирается и процентное соотношение. Трейдинг на валютном рынке — это совокупность операций по купле-продаже иностранной валюты на конкретных условиях (сумма, цена, период), которые осуществляются между участниками валютного рынка.
Есть множество модификаций этого инструмента, но они практически идентичны. При установке индикатора на график откроется окно с настройками, где необходимо задать риск в процентах, а также размер SL и TP. Индикатор # Lot показывает трейдеру подсчитанный рабочий лот с учётом заданного размера риска и уровня SL, цену пункта, а также возможный профит и убыток в случае того или иного исхода сделки. Да и подсознательно каждый трейдер понимает, что к сливу депозита приводит именно неправильно рассчитанный, а точнее – завышенный размер лота.
Так что чем быстрее вы научитесь соблюдать ММ, тем быстрее выйдете на этап «несливаемого» депозита, после которого уже можно работать над его приростом. Но даже для него должна быть верхняя, железобетонная граница, за которую он не выйдет никогда, ни при каких условиях. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Согласно формуле, объем позиции – 0,25 контракта. При таких условиях риск-менеджмент не позволяет трейдеру выбрать объем позиции в полный размер контракта. Вот на «мелких» суммах его никто и не соблюдает. Меня часто спрашивают, как «подняться» с маленьких сумм. Получив описание мани-менеджмента, человек скисает — ведь тогда оказывается, что 10 долларов категорически недостаточно, а с 20 придется входить, максимум, по 1 доллару. Человеку мало, ведь наращивать депозит придется крайне медленно.
Брать кредит на трейдинг, потому что мне «кажется», что у меня получается — я не буду. «хочется иметь с биржи» — ну это дело интимное. Вопрос сколько пойдет на пополнение тела депо, а сколько на жизнь остается за скобками. Как и размер самого депо — напоминаю — 400 к в посте — лишь пример. Что ж, надеюсь вы поняли, что дневник архиважен.
Это сумма, выделяемая на торговый день (в процентах от депозита или в конкретных цифрах), а также объем одной позиции. Позицию рекомендуется считать от Stop-Loss и убытка на сделку, а не от банка на день (формула расчета выше). Корень риск-менеджмента – допустимая просадка, убыток на день.
Некоторые даже мини-видео записывают, но это уже, как по мне, излишне. Такая таблица даст вам массу возможностей для анализа совершенных сделок. И главное — избавит вас от импульсивных входов, потому что вы забыли, как это делали ранее. Также вы можете не использовать готовые варианты и просто научиться пользоваться Экселем – это потрясающий инструмент (там можно даже свечи рисовать), понадобится лишь немножко практики.
Данный процент актуален, безусловно, для фиксированной суммы, скажем, строго ставим по 5 долларов. Поэтому результат каждой сделки гарантированно предугадать нельзя. Однако, с ростом числа сделок и опыта можно «вытягивать» математическое ожидание в свою сторону. Делая так, чтобы удачных сделок было больше, чем неудачных. Как мы знаем, на каждую сделку мы получаем доход от 70 до 90%.
В теории, это беспроигрышная стратегия, а на практике рано или поздно в банкролле не хватит денег, или БК просто откажется заключать слишком крупное пари. Например, вы ставите в диапазоне 500–2500 рублей. При начальном банке 500 рублей вы делаете ставки по 30 рублей. Когда в банке будет 750 рублей, повышаете размер ставки до 50 рублей и по нарастающей. Если из 500 рублей в банке осталось 350 рублей, снижаете размер ставки до минимальной суммы, которую принимает ваш букмекер.
Ой, нет, это ж опять 1 со 100, чтобы был 1%. Нет, буду входить по 10 долларов — 10% от депозита. Так человек ходит по лезвию бритвы и неизбежно срывается. Профессионал отличается от новичка именно тем, что железно соблюдает ММ. Новичок же банально пытается отыграться и может спокойно рисковать по % депозита, на самом первом этапе.
Если же цена не дойдет до него, сделка не произойдет. Если вы хотите купить актив, используя стоповый ордер, заявка будет выставляться выше цены. Если же хотите продать — ордер выставляется ниже. Отложенные ордера выполняют приказ совершить сделку в будущем по определенной цене, при условии, что цена достигнет это значение.
И даже если использовать функцию частичного возврата, она не сильно поможет — ибо при этом уменьшаются и проценты выплаты. Обязательно ведите статистику своих ставок по стратегии, чтобы понимать ее эффективность. Записывайте каждую ставку, сумму, кэф и причины по которым вы выбрали матч.
Резюмируя сказанное, отмечу, что идеальных параметров индикаторов не существует. Самое главное в торговле на рынке – это риск-менеджмент и мани-менеджмент, а не идеальная торговая система, и не набор идеальных индикаторов с идеальными параметрами. Все эти примеры призваны показать ошибочность мнения о необходимости подгонять результаты тестирования каких-либо индикаторов под историю. Отсюда вывод – не рекомендуется подгонять параметры какого-либо индикатора под отрезок истории для того, чтобы использовать полученные в результате параметры для торговли на рынке «здесь и сейчас». Необходимо использовать форвард-тест и «скользящее окно».
Это стандартная ловушка для новичков.Трейдеры, прошедшие этап обучения и «слившие» не один депозит знают, что убыток – неизбежная, обязательная часть трейдинга. Управляя рисками, трейдер решает, сколько раз он сможет закрыть позицию в минус и какую сумму может потерять. То есть, стремится сначала сохранить деньги, а уже затем думает о доходности. Следует отличать риск по позиции и риск по бумаге.
Ставите так, чтобы при выигрыше всегда получать одну и ту же сумму. Например, вы хотите, чтобы каждая ставка приносила вам ровно 200 рублей чистой прибыли. Если вы ставите на событие с кэфом 1.25, то ставка будет 800 рублей. Если собрали экспресс с кэфом 10.00, достаточно поставить 20 рублей. После этого указывается цена открытия, размер лота, а также можно указать риск в валюте во вкладке Stop Loss.
График доходности при тестировании индикатора на истории и в практической торговле. Поиск идеальных параметров индикатора Moving Average. Правила мани-менеджмента мы соблюдаем, стоп в 2 раза меньше желаемого профита, сделка заключается 1-я и открытых у нас нет или есть, но они как минимум в безубытке.
В этой статье мы рассмотрим семь основных стратегий банкролл-менеджмента. С этими и другими возможностями данного советника можно ознакомиться на этой странице. Накопив данные, можно подсчитать доход, потери, количество успешных торгов по дням недели и часам. Определить, какие инструменты приносят наибольшие доходы, а какими активами лучше не торговать.
В сводных же данных будет вся вообще вся статистика, без визуальных красот. Такие продвинутые статистические системы — отличная возможность выявлять закономерности, что влияют на вашу торговлю. Там же можно вести и психологический дневник, а для форекса и бирж данные вообще «подтягиваются» с вашего счета автоматически. Управление капиталом (money management) – это краеугольный камень трейдинга. Главной задачей любого начинающего трейдера является отнюдь не преумножение капитала на депозите – давайте оставим это бывалым трейдерам, которые на рынке уже ни один год.
Что он с вами сделает, можно описать лишь нецензурными словами. Единственный способ зарабатывать на этом рынке — быть трезвомыслящим, холодным и циничным профессионалом. И вот такому специалисту дневник — первый помощник. В конце-концов, кому-то же нужно пополнять брокерскую кассу. Например, расширенное описание причин входа или причин неудачи. Очень поможет скриншот, сделанный до того, как вы открыли сделку.
Через несколько месяцев такого отслеживания вы уже подсознательно будете подмечать основные рыночные условия. А дневник — инструмент, что позволит натренировать вас до автоматизма. Проблема многих торговых систем вовсе не в том, что они плохие.
Подчеркиваю, что 5% – это максимальная сумма, которой вы можете рискнуть. При консервативной работе, она может составлять еще меньше, скажем, 1-2%. Подбирайте матчи по критериям, которые кажутся правильными лично вам. Если результат не радует, попробуйте изменить критерии подбора матчей. Готовые стратегии ставок есть в нашей Академии. Использование советников, скриптов и индикаторов для мани-менеджмента – это, скорее, удел новичков.
PositionSizeCalculator – этот индикатор мани-менеджмента имеет много настроек. Его назначение – отображение на графике уровней возможного открытия сделок и стоп-лосса. Также индикатор выводит информацию о размере баланса и проценте риска для сделки. С учётом процента риска рассчитывается риск в денежном эквиваленте и лот, с которым следует открывать сделки.
Этот инструмент подойдёт как для опытных трейдеров, которые знают, что такое плечо и риск-менеджмент, так и для тех, кто только начал разбираться в трейдинге. Таблица поможет избежать самых глупых ошибок. Минимальная сумма сделки при этом составляет 1 доллар.
Но зачастую такое бэктестирование является манипуляцей статистикой, поскольку трейдер подбирает параметры индикатора, которые идеально работали на конкретном отрезке графика в прошлом. При этом, такой подход вовсе не гаранитрует, что торговая стратегия будет также работать в будущем. Как показывает практика, решающие факторы успеха трейдера кроются скорее в психологии, а также в применении правил управления капиталом и рисками. Стоимость контракта – $100, допустимая просадка – $25 на сделку.
А он очень спешит, ведь машина его мечты в автосалоне покрылась пылью. Азарт и жадность тут же захватывают его сознание. А что если у вас на графике одна из тех ситуаций, что давно дает отличные результаты, скажем, какой-нибудь знакомый вам паттерн от зоны поддержки или сопротивления?
Положение линий на графике можно менять обычным перетаскиванием, советник будет делать все перерасчёты данных исходя из нового положения линий. В завершение рассмотрим пример из жизни, связанный с манипуляцией статистикой. График доходности при использовании индикатора с заданным параметрами на истории. 1) Риск по каждой сделки не должен превышать 2-5%, а для начинающих трейдеров и вообще 1-2%.
Просадка учитывается от дневного банка или от общего депозита, чаще всего в фиксированной сумме. Чем меньше размер просадки, тем больше неудачных сделок переживет трейдер. Чем выше просадка, тем быстрее «сгорит» депозит.
В основном, в таких статьях пишут о правилах входа и выхода из сделок, количестве ордеров в день, максимальном размере кредитного плеча и соотношении депозита к марже. При этом не поднимается тема размера просадки трейдера, вопрос об оптимальном времени торговли, объемах стопа и поведенческих факторах. Каждый опытный трейдер понимает, что 100% гарантии прибыли нет и быть не может. Бывает 2-3 или даже 5 убыточных сделок подряд, пока получится поймать движение и взять существенную прибыль. И именно, исходя из размера приемлемого риска, и рассчитывается размер позиции.
Игроку необходимо иметь в распоряжении не менее 100 БИ. Это позволит придерживаться более тайтового стиля и не рисковать понапрасну. И главное — на балансе всегда будет существенный запас денег.
Такой результат достигается благодаря тому, что программа при неудачных сделках рассчитывает и предлагает такой объём лота, который меньше предыдущего (баланс то уменьшился!). Соответственно, при одинаковом размере пунктов, полученных в качестве прибыли и убытка, убыток в долларовом эквиваленте будет меньше полученной прибыли – отсюда и доход. Это и есть суть предложенной программы для управления мани-менеджментом на Форекс, заключающаяся в разумном управлении капиталом. Начинающим трейдерам управление рисками часто кажется чем-то необязательным. Новички ожидают, что большинство сделок будет «в плюс» – главное торговать так, чтобы прибыльных трейдов было больше, чем убыточных. А слово «риск» трактуется как вероятность того, что сделка, возможно, не принесет доход.
Смотрите правила анализа в академии ставок, мы еженедельно добавляем туда новые статьи, которые помогают принимать взвешенные решения. Так как ставка всегда равна небольшому проценту от банка, отыграть минусовую серию бывает непросто. Поэтому стратегия подойдет либо опытным игрокам, либо тем, кто рассматривает ставки как развлечение и хочет, чтобы банкролл прослужил как можно дольше.
У моей жены есть доступ к этим виртуальным счетам-фондам, и она всегда видит, сколько денег у нас есть в том или ином фонде. Благодаря тому, что это отдельный виртуальный счёт, эти деньги нельзя потратить «случайно» с карты или снять в банкомате. Приятный бонус — банк начисляет какой-то процент на остаток на этих счетах, не очень большой, но по крайней мере деньги не лежат там мёртвым грузом просто так. Со временем я понял, что можно закладывать в бюджет по этой статье чуть больше, тогда что-то будет почти всегда оставаться, и фонд «Медицина» будет постоянно пополняться.
В этой статье мы рассмотрим основные моменты, касающиеся риск-менеджмента. Если вы хотите подробно разобраться в риск-менеджменте и построить свою систему управления с рисками с нуля, получите книгу Риск-менеджмент в трейдинге. Книга доступна бесплатно, ее можно скачать в формате PDF-файла. Для тех, кто заинтересовался методами мани-менеджмента и способами статистической обработки результатов торговли, можно порекомендовать для изучения книгу С.Булашева «Статистика для трейдеров».
А начиная с отмеченой точки, мы запустили в работу робот с теми параметрами, которые были получены в результате оптимизации на исторических данных. Затем протестируем робот в следующем торговом месяце, проведем форвардное тестирование в следующем торговом месяце (с февраля по март). График доходности, как видим, практически противоположен тому, что мы получали в результате оптимизации. Результаты торговли на истории при использовании идеальных параметров индикатора. Оптимизация была проведена с 2012 по 2014 год.
В этом случае, чтобы обезопасить себя от быстрой потери банка, можно еще раз разделить его на 10 ставок – но тогда отыграться будет сложнее. MaxLot – этот индикатор мани-менеджмента показывает трейдеру теоретически максимальный размер лота, при использовании которого его весь депозит будет взят в залог брокером. Предоставление графиков доходности, подогнанных под исторические данные, часто используется для откровенного обмана — продажи торговых роботов неопытным трейдерам. Подобная манипуляция статистикой явялется признаком некачественного контента в сфере финансовых рынках. Банкролл-менеджмент в ставках на спорт — главное отличие профессионала от вечного неудачника. Вы можете угадать 99% ставок, но всё равно идти в минусе из-за неправильного управления банком.
Любое же превышение суммы сделки в 10% лишь свидетельство того, что большая зеленая жаба завладела вашим сознанием и вы на пути к полному провалу. Бывает так, что рынок очень, очень сладкий, вероятность успеха, с моей точки зрения, чрезвычайно велика. Если меня ничего не смущает, тогда я могу войти с 8-10% от депозита. И случаются такие «сладкие» ситуации куда реже, чем хотелось бы. Чтобы рисковать 5%, минимальный депозит при сделке в 1$ должен быть, соответственно, 20$.
Например, дневная просадка – $50, а ожидаемое количество сделок – десять. Такой стратегии придерживается большинство активных трейдеров. Если у трейдера допустимая дневная просадка $100, то депозит будет «слит» за пять неудачных торговых дней. Если допустимый дневной убыток – $50, денег хватит на десять убыточных дней. Просадка $15 – тридцать три дня, $5 – сто дней.Просадка – это обязательный стоп-сигнал.
То есть это будут их личные тренировочные инвестиционные портфели, но к которым до 18 лет у них будет read-only доступ и ограниченная свобода принятия решений. Вообще, силу сложного процента часто недооценивают или просто не понимают. Его магия заключается в том, что с каждым годом прирост прибыли на единицу вложений будет всё больше и больше. Я сразу решил, что эти деньги будут ещё более неприкосновенны, чем мой собственный портфель. Что касается стратегии инвестирования, то я выбрал следующую. Дальше я подумал, что не хочу смешивать эти деньги со своим личным инвест.
В 20-ти минутном ролике охвачены все аспекты риск-менеджмента скальпинга с визуализацией в таблице. Это поможет не только понять основы риск-менеджмента при внутридневном трейдинге, но и структурировать данную информацию в Excel или другие офисные инструменты. Выбирая просадку на одну сделку, трейдеру нужно учитывать ограничения позиции по лотам. Соответственно, если объем позиции рассчитывается по формуле от SL и результат меньше 1, открыть позицию не получится.
Однако, большинство все равно мелкие депозиты гоняло и гонять будет, это аксиома. Да, это сверхрискованно, но и начальная сумма, что разгоняется, обычно весьма невелика и люди готовы ее терять. Поэтому ваша задача в таком сценарии – перейти на ММ после удачного разгона. Необдуманные ставки приносят в долгосрочной перспективе проигрыши. Прежде чем заключить пари, нужно провести анализ игры. На начальном этапе можно пользоваться прогнозами экспертов, но важно разбираться в этом деле и самостоятельно.
Само собой, купонный доход по ним должен реинвестироваться. В интернете полно калькуляторов, которые позволяют посчитать доход за период с учётом сложного процента (когда весь доход реинвестируется обратно). Отводите на банкролл только ту сумму, которую можете позволить себе проиграть. В противном случае вы сильно рискуете, так как взлёты и падения неизбежны. Проверьте одну или несколько стратегий на симуляторе ставок и только потом играйте на реальные деньги.
Если Эксель или Windows-дневник не удовлетворяет вашим изысканным вкусам, рассмотрите использование онлайн статистики. В форексе самый популярный сервис на эту тему называется myfxbook. Но, увы, брокеры не дают его использовать в бинарных и фин. Никакая книга, учитель, вебинар или сайт не научат вас тому, что лучше для вас, как трейдера. Это можно познать лишь на личном опыте, отслеживая успехи через дневник. Ведите его, регулярно, делайте это для себя.
Записи ваших сделок помогают контролировать не только процесс торгов, но и эмоции. Они показывают полную картину вашей борьбы с рынком. Картину, на которой вы же сможете потом учиться. К примеру, ваш отложенный приказ на покупку стоит на отметке 1$.
Как известно, технический анализ — не строгая наука, а борьба с теорией вероятности, с математическим ожиданием. Поэтому не существует 100% правил для открытия сделки — но есть зоны повышенной вероятности. И если вы хотите действительно чему-то научиться на этом рынке, вам нужно непрерывно фиксировать свои достижения. Детализированный, любимый дневник — это великолепный инструмент, практически заменяющий этого гипотетического тренера.
Для практики и тестирования любой стратегии каждый брокер предоставляет демо-счет — тренировочная площадка, где вы можете торговать на виртуальные деньги. Демо-счет позволяет открывать сделки, фиксировать прибыль (пусть и виртуальную) и проводить любые операции, которые вы могли бы проводить в реальных условиях. Служит для отработки первоначальных навыков работы и ознакомления с торговым терминалом. Первым постулатом технического анализа является утверждение, что цена учитывает все.
Первым делом трейдер должен задать тип сделки – покупка или продажа, затем указать риск в процентном отношении к депозиту и размер стоп-лосса в пунктах. Также в настройках можно задать размер тейк-профита и даже магический номер для ордера (при необходимости). Быстрее вникнуть в работу скрипта можно, потренировавшись в торговле с его использованием на демо-счёте. Чем тестирование и оптимизация отличаются от манипуляции статистикой? Этот процесс, когда на исторических данных выбираются те параметры индикатора, которые дают наилучшие значения доходности, называется «оптимизация».
Главное, что вы должны уметь — это сокращать свои убытки в том случае, если рынок идет против вас. И единственный способ это сделать — беречь ваш депозит. Как не существует 90% и даже 80% на продолжительном промежутке времени. Поэтому ключевая задача трейдера состоит в том, чтобы научиться переживать период потерь таким образом, дабы это не сказалось катастрофически на сумме его капитала.
4) Открывать сделку решили по любой стратегии форекс этого сайта или по сигналам форекс моих прогнозов форекс. И, предположим, рассчитали идеальную точку за заключения сделки. Если не говорить о крайностях, типа жизни на МРОТ, то это та сумма, отсутствие которой не сильно влияет на ваш уровень жизни и через пару месяцев вы вообще перестаёте замечать, что ее не хватает. Зато у вас начинают появляться какие-то накопления, что позволяет чувствовать себя немного увереннее. Подход возник из простого вопроса — а сколькими контрактами входить, а сколько прибыли в день нужно.
Сами по себе процессы тестирования и оптимизации нужны и приносят пользу. Тестировать нужно любую торговую стратегию, поскольку без корректного тестирования на исторических данных невозможно понять, потенциал доходности и возможные просадки. До жёлтой метки мы оптимизировали результат, то есть подогнали под историю и выбрали идеальные параметры.
Эйфория от выигрышей и череда проигрышей заставляют заключать больше необдуманных пари, а это вредит грамотному банкролл-менеджменту. Делайте ставку только в том случае, если проанализировали матч. Правильное управление банком в ставках на спорт – это только полдела. Еще нужно грамотно анализировать матчи, контролировать эмоции и пользоваться стратегиями ставок.
Buy_Percent – скрипт используется для совершения сделок на покупку. Перед его запуском в настройках необходимо указать размер SL (в пятизначных пунктах), уровень риска в %, а также размер TP. Простой инструмент без каких-либо настроек, просто открывает сделку, соблюдая определённый процент риска.
Риск по бумаге обычно определяется по графику и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-заявки. Риск по позиции относит эту величину к размеру депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна в случае, если позиция закроется с убытком. Что имеется в виду под манипуляцией статистикой, если речь идет об индикаторах технического анализа?
Стоповый ордер активируется, когда цена достигнет этого уровня, и не раньше. Если цена по какой-то причине развернется, не достигнув уровня, сделка не произойдет. Команда «AVBINVEST LTD» имеет большой опыт сотрудничества с профессиональными трейдерами. За время работы над терминалом CScalp, мы изучили основы скальпингавдоль и поперек. Видео про риски в торговле было создано на основании наших знаний и опыта.
Серьезная наука мани-менеджмент как раз и изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающего максимальную прибыль, так называемого оптимального f. Оптимальный размер открываемой позиции будет различным для разных торговых систем и торгуемых инструментов. Вычислить его можно только путем статистической обработки результатов своей торговли, и десяти сделок, как в примере выше, будет точно недостаточно. В статистике достоверной считается выборка, состоящая минимум из 30-ти результатов, и чем больше выборка, тем достовернее результат. Некоторые ограничиваются интуитивным определением размера позиции, постепенно увеличивая размер позиции, пока не почувствуют ухудшения результатов. Во второй, нижней таблице отображаются результаты расчёта объёма открываемых лотов.
Калькулятор позволяет рассчитать оптимальный размер позиции, основываясь на вашем риск-менеджменте. Риск-менеджмент заключается в допустимом для вас убытке на 1 сделку от всего торгового депозита в процентах. Для меня это 1% от депозита, в калькуляторе это настройка стоит по умолчанию, по желанию можно изменить эту настройку. Лишь потеряв несколько депозитов, вы поймете, что мани-менеджмент (и психологический риск менеджмент, о котором в следующем уроке) — единственный способ уберечь ваши средства.
Из-за этого шансы на попадание в ITM-зону невелики, даже при наличии опыта. Новичку невероятно трудно следовать простому правилу — рисковать не более 5% от капитала. Более того, сам того не осознавая, он сразу его и нарушает. Процент выплаты 70%, но при потере мы теряем лишь 95%, поскольку 5% нам возвращают. Процент успешных сделок для безубытка составит 57,6%.
Поможет найти наиболее болезненные, уязвимые места, с которыми затем можно работать. Сделав так, вы начнете намного лучше в себе разбираться. Каждый день мы испытываем достаточно фиксированный набор эмоций.
Highest Equity Balance – наивысшее значение депозита. Max “Peak-Valley” Drawdown – максимальный размер убытка (в долларах), который был получен в пределах одной сделки. Другое дело, когда специальная программа автоматически рассчитывает объём лота в зависимости от размера депозита, кредитного плеча, результатов предыдущих сделок и ещё нескольких факторов. И мани-менеджмент становится доступен всем трейдерам без исключения – достаточно знать основы управления капиталом, а всю рутинную математику можно переложить “на плечи” компьютера. Наша команда подготовила видео по обучению скальпингу, в котором пойдет речь о методах контроля рисков при внутридневном трейдинге. Существуют сотни стратегий, которые в общих чертах описывают money management, time management и методы управления рисками.
Вам должен нравится сам процесс – иначе вы быстро дневник забросите и никакой пользы с него, в итоге, не будет. Место, где вы будете изливать личные переживания, ликовать и страдать. Друг, с которым вы будете общаться о глубоко личном. Поэтому можно использовать альтернативы, такие как Marketstat. Такого плана универсальные сервисы позволяют отслеживать сделки где угодно, включая фондовую биржу или криптовалюты.
Рынок FX — крупнейший из всех финансовых рынков. Децентрализован — то есть нет физической привязки к какому-то месту. Операции на валютном рынке имеют свои риски и возможности — как и на любом другом финансовом рынке. Рынок Форекс — своего рода перекресток капитала всего мира, точка пересечения, через которую проходят все коммерческие, а также инвестиционные потоки.
После ввода всех значений параметров в верхней таблице программа автоматически рассчитает объём лота, рекомендуемый для открытия первой сделки, и отобразит его в нижней таблице, в столбце Lot Size. В зависимости от исхода торговой операции, её результат в пунктах вводится в графу Enter Pips, далее программа осуществляет расчеты во всех столбцах и определяет размер лота для следующей сделки. Исходя из допустимой дневной просадки, нужно подсчитать просадку на одну сделку. Первый – если количество сделок зафиксировано.
Кроме индикаторов и советников, вспомогательным инструментом для мани-менеджмента Форекс могут стать скрипты. Установка скриптов осуществляется по аналогии с установкой индикаторов. Напрмер, если индикатор основан на скользящих средних, то он будет запаздывать и работать только в трендовом рынке. Если говорить об индикаторах перекупленности/перепроданности, они «заточены» на боковые движения рынка. Выбирались разные параметры скользящих средних, тестировались на исторических данных, результат сохранялся в данную таблицу. Мы видим варианты прибыльности, которые существенно отличаются друг от друга и генерируются на основании тестирования робота на исторических данных с разными параметрами.
Все это — ясные критерии для входа, которые вы пишите для себя, чтобы исключить фактор случайного, слепого входа. В живом графике и полной версии Tradingview они делаются одной кнопкой — вам даже не придется ставить какую-то отдельную программу. Новички сливаются лишь потому, что не понимают, что они делают. Защищаясь перед непредсказуемостью рынка индикатором или «волшебным» сигналом, они просто играют в рулетку. Между тем, у вас должна быть четкая, логическая причина для входа. Вы или специалист, или девочка-припевочка, что попала сюда, на этот жестокий рынок, случайно.
Плато спасает от затяжных проигрышных серий, потому что вы не сможете поставить слишком много, если придерживаетесь стратегии. Если же вы постоянно выигрываете, то ваш банк будет расти быстрее, чем при ставках фиксом. Важно регулярно сверять банк с системой плато. Сделать таблицу можно на бумаге, в «Экселе» или гугл-таблицах. С такой стратегией у вас не будет физической возможности разориться, разве что если вы дойдете до минимальной ставки БК. Например, в «Фонбет» можно поставить минимум 30 рублей на ординар и 20 рублей на экспресс.
Портфелем, потому что скорее всего я захочу придерживаться различных стратегий в этих портфелях и оценивать их доходность и принимать решения раздельно. Ну а поскольку детей у меня двое, то мне похоже понадобятся ещё два брокерских счёта… Ну и отлично — подумал я, давно хотел диверсифицировать риски ещё и по брокерам. Я уже наигрался в различные финансовые инструменты, где-то слил, где-то заработал, но это помогло мне понять, чего я хочу от инвестиций и зачем я туда вообще полез. Я не буду рассказывать о прелестях фондового рынка или преимуществах того или иного брокера — сейчас об этом трубят почти из каждого утюга. Началось всё, конечно же, с банального депозита, но я очень быстро понял, что этот вариант меня совершенно не устраивает.
Тестер стратегии показал, с какими идеальными параметрами двух скользящих средних с 2012 по 2014 год на 4-часовом таймфрейме можно было получить наилучший результат. Процесс оптимизации занял примерно 18 минут, было проработано 54 набора параметров. Для начала (на ближайшие 3-5 лет) — это будут максимально консервативные и безрисковые инструменты, скорее всего облигации.
Тот же самый результат, но только в процентном отношении к депозиту будет указываться во вкладках Possible loss/profit %. Здесь указывается название торгового инструмента, цена пункта, валюта депозита. Расчёт лота осуществляется как в зависимости от размера баланса (вкладка Balance), от эквити (вкладка Equity), так и по сумме, самостоятельно введённой трейдером в графе Custom.
Например, если у вас на графике установлен какой-либо советник, то установить второй (например, ArgoLotCalculator) уже не получиться. Можно, конечно, открыть дополнительный график для этой же валютной пары и установить ArgoLotCalculator уже на него. Но что делать, если вы анализируете 20 валютных пар? Да и если у вас открыто на графике достаточно индикаторов, то добавление ещё одного явно не добавит информативности отображаемой информации.
Этот подход отличается тем, что у трейдера нет лимита просадки на сделку в начале дня. Возникает опасность, что дневная просадка будет допущена уже в первом входе. Тем не менее, такой способ расчета может использоваться в ситуации, когда трейдер не определился с количеством сделок на сессию. Многие же начинающие не осознают важности контроля рисков. Соблюдение правил мани-менеджмента Форекс позволит вам обезопасить свой депозит от “быстрого слива”, если ваша стратегия по какой-то причине начала работать против вас. При этом важен холодный расчёт без того, чтобы в панике начинать увеличивать размер лота для последующих сделок с целью покрытия убытков.
В первом столбце Trade указаны номера сделок по порядку. В столбике Enter Pips трейдером вручную вводятся результаты торговых сделок в пунктах. Если сделка закрывается с прибылью, к примеру, в 30 пунктов, то в графу вводится значение 30. Если сделка закрывается с убытком, то количество потерянных пунктов вводится со знаком минус, к примеру, -30. В столбце After Trade Balance автоматически рассчитывается баланс после закрытия каждой сделки.
- Просадка $15 – тридцать три дня, $5 – сто дней.Просадка – это обязательный стоп-сигнал.
- Если сделка закрывается с прибылью, к примеру, в 30 пунктов, то в графу вводится значение 30.
- В сводных же данных будет вся вообще вся статистика, без визуальных красот.
- Выбирались разные параметры скользящих средних, тестировались на исторических данных, результат сохранялся в данную таблицу.
- Ой, нет, это ж опять 1 со 100, чтобы был 1%.
Приведенных правил банкролл-менеджмента необходимо придерживаться всегда. Если игроку сложно следовать им, то потребуется уделить внимание азам покерной психологии. Это поможет действовать за карточными столами более хладнокровно и не поддаваться тильту. Если же вы настроены серьезно, то нет иного пути, кроме как позаботиться о достаточном для ММ депозите и работать так, как и должен работать профессиональный трейдер. Холодно оценить риски, знать свои лимиты и работать на результат.
Без риск-менеджмента выйти на такой стейтмент невозможно. Подробнее о контроле рисков для скальперов здесь. В трейдинге, понятия «риск-менеджмент» и «мани-менеджмент» чаще всего синонимичны.
Именно эту функцию и роль выполняет мировой валютный рынок в экономике. На балансе есть достаточный запас денег, на текущем уровнем ставок наблюдается продолжительная плюсовая динамика. Запас денег для игры должен быть достаточно крупным. Такие покеристы противостоят полю из нескольких сотен или тысяч соперников.
Это значит, что все экономические, политические, психологические и другие возможные факторы уже учтены ценой и отражены на графике. То есть мы можем использовать прошлые данные с целью прогнозирования будущих событий. Мани-менеджмент (ММ) — распределение денег между разными инвестиционными инструментами с целью снижения рисков. Вариантов того, как выставлять стоп-лосс и тейк-профит — огромное множество. Мы провели кое-какие исследования и описали практические процессы в статье Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит.
Не обязательно рассчитывать количество лотов и потенциальный убыток вручную. Трейдеру нужно ввести цену входа и цену для SL. Бот покажет, на сколько лотов нужно войти, чтобы не превысить лимиты по просадке. Подробнее об автоматическом расчете рисков здесь. Скальперы работают на «коротких дистанциях», делая много трейдов в один день.
Как только трейдер потерял деньги и уперся в лимит, он должен прекратить торговлю на сегодня – закрыть терминал и заняться другими делами. Ни в коем случае нельзя отыгрываться, даже если на бирже есть очевидные возможности для стопроцентно «плюсовой» сделки. Пожалуй, главное правило риск-менеджмента – признать, что стопроцентных результатов не бывает и убыточные сделки будут всегда. Результат кроется в том, сколько трейдер сохранит в неудачной серии и сколько заработает в удачных трейдах. Стратегию с фиксированной суммой легко подстроить под себя, например раз в неделю пересчитывать размер ставки. Если вы разделили банкролл 3000 рублей на 10 ставок по 300 рублей, а спустя неделю на счете осталось 1500 рублей, то вам хватит только на 5 ставок.
Был выбран самый лучший по абсолютной доходности результат – $3135. Таким образом получены оптимальные параметры индикатора – два периода скользящих средних, которые генерировали этот финансовый результат. И это классическая манипуляция статистикой, которая не имеет ничего общего с торговлей на рынке. Это часто приводит к бесконечному поиску так назваемого «золотого грааля» в трейнге. В этой статье мы поговорим о манипуляции статистикой при поиске идеальных параметров того или иного индикатора технического анализа.
Не составляет никакого труда их описать и просматривать время от времени. Просматривая сделки спустя несколько дней после их совершения, вы можете найти вещи, которые вас шокируют и озадачат. Выяснится, что вы порой вообще делали не то, что должны были бы.
Всё началось с того, что в 2007 году я влез в своей первый кредит — купил машину. Ежемесячный платёж по этому кредиту составлял тогда примерно 30-40% от моей зарплаты, и свободных денег стало существенно меньше. Тогда я решил, что хочу совершенно точно знать, на что я трачу свои деньги и сколько. Вы играете на валуйных ставках, определяя сумму ставки в каждом конкретном случае. Выберите одну из нескольких стратегий для управления размером вашего банкролла. «намерены в будущем «жить с рынка», недокапитализированы» — чего я там намерен покажет время.
Большинство торговых терминалов хранят такую информацию. Также можно использовать трейдерские дневники – сервисы, автоматически сохраняющие и сортирующие данные. Риск-менеджмент в трейдинге – это система, позволяющая трейдеру контролировать риски и возможные убытки. Простыми словами, это совокупность действий и расчетов с одной задачей – не «сливать» депозит. Грамотный риск-менеджмент в трейдинге криптовалют, фьючерсов и акций позволяет переждать «черные полосы» из убыточных сделок. И чем дольше серия убытков, которую трейдер смог «пережить» без дополнительного депозита, тем успешнее он управляет рисками.
В свою очередь и брокеры могли позвонить своим клиентам с просьбой о пополнении счета, если уровень их маржи был критически низок и грозил закрытием позиций. Ваши личные залоговые средства, требуемые для поддержания открытой позиции — это и есть маржа. Рекомендуемый риск на сделку для новичков находится в пределах от 0,5% до 1%. Риск-менеджмент (РМ) — меры, которые применяются с целью ограничения максимально возможных убытков при сделках.
При этом возможны корректировки и изменения риск-менеджмента. С опытом получится выстроить более совершенную систему риск-менеджмента. Здесь количество сделок не зафиксировано, а просадка на трейд рассчитывается исходя из «остатка» просадки. То есть, за день он может потерять еще $8, если не будет прибыльных сделок. Потери в первой сделке становятся лимитом для следующих. То есть, остаток делится еще на четыре сделки с максимальным убытком в $2.Если второй трейд принесет прибыль больше $2, то трейдер возвращается к стартовом лимиту просадки в $10.
Анализ, который не включает в себя набор жестких технических или любых других правил. Дискреционные стратегии основаны на восприятии каждого трейдера в отдельности. Имеется ввиду, что пользуясь дискреционными методами, трейдер может сформировать для себя определенные критерии, которые будут основаны на знаниях, наблюдениях и ожиданиях самого трейдера. Для начинающего трейдера такой подход будет не самым простым, так как потребуется обрабатывать огромное количество данных. И взаимосвязь у таких данных не всегда прослеживается. Зоны консолидаций в трейдинге — самые сложные фазы рынка для извлечения прибыли.
Вы ставите лишь часть суммы, рассчитанной по стратегии критерию Келли, на тот или иной исход. Записывайте все, что имеет отношение к делу, не ленитесь. Если вы играли в Танки во время сделки и забыли записать ее результаты — так и отмечайте это в дневнике. Ставьте себе конкретные задачи и добейтесь их выполнения. Вы не экзамен сдаете, здесь нет правильных или неправильных ответов. Иначе, любая попытка «откосить» от данного процесса приведет к тому, что дневник станет формальным и пустым — как и ваши торги.
Мне кажется, что если соблюдать эти простые правила, то шансов потерять все свои деньги на бирже у вас примерно столько же, сколько на депозите. Кто-то может сказать, что это уже ту мач и избыточный контроль, но когда к этому привыкаешь уже не можешь по-другому. А главное — основываясь на исторических данных, я могу точно прогнозировать сезонные колебания в статьях расходов. Вы ставите выбранный заранее процент от банка. Сумма ставки должна быть посчитана каждый раз заново. Вы увеличиваете размер ставки или берёте более высокий коэффициент после каждого проигрыша, чтобы первый заход принёс прибыль с учётом предыдущих поражений.
Но если вы пришли на рынок Форекс в первую очередь за стабильным заработком, то мани-менеджмент для Вас должен стать основой торговли. В этом материале мы решили собрать основные советники, индикаторы, скрипты и онлайн-сервисы, которые могут оказаться полезными для проведения расчётов размеров лота при открытии сделки. Для трейдинга, помимо торговой стратегии, ключевыми параметрами являются риск-менеджмент и управление денежными средствами, при этом берется в расчет именно размер лота. Более подробно о расчете размера сделки вы можете ознакомиться в статье Вычисляем лот для Форекс, фондовых и сырьевых инструментов.
Уровни стоп-лосса и тейк-профита можно передвигать на графике мышкой, перерасчёт данных индикатор сделает на основе новых значений. Нельзя менять установленные правила на ходу, во время торговой сессии. Выбрав параметры риска в первый раз, заранее установите дату, когда можно будет пересмотреть риск-менеджмент. Например, раз в месяц или раз в три месяца.
Никакие стратегии и паттерны не помогут, если вы нарушаете ММ и рискуете тем, чем рисковать не должны. Сразу же, просто за счет минимального пополнения депозита, вы нарушаете мани менеджмент. Кроме советников в качестве вспомогательных инструментов для соблюдения мани-менеджмента Форекс в торговле можно использовать и индикаторы. Представленные ниже индикаторы предназначены для торговой платформы MetaTrader 4, и процесс их установки в терминал описан тут.
В нижнем меню задаются настройки SL и TP в пунктах. Можно указать определённую цену открытия сделки. Ожидаемый результат сделки (с учётом размера лота) в случае её закрытия с прибылью/убытком будет отображаться во вкладках Possible loss/profit.
Пока ощущение что говорите как то однобоко, и только об акциях… Хоть бы и самую простую статистику, но вести ее вы обязаны. Сколько сделок, по каким активам, в какое время. Эта информация сохраняется у брокера, ее достаточно перенести в базовую таблицу Эксель, облако или в любой онлайн-сервис и вы получите исчерпывающую картинку своей торговли. Не забывайте в дневнике описывать не просто себя, но и рынок. Делайте скриншоты графиков, обсуждайте их сами с собой.
3) Не нужно открывать более 1-й сделки одновременно по нескольким валютным парам или даже по 1-й. Это правило касается в основном именно начинающих трейдеров, но оно обязательно для выполнения! Можно открывать и более сделок, но научитесь сначала вывести сделку в безубыток, закрыть часть ее, а затем рассматривать 2-ю или еще какую-то. Подробнее — в статье 7 шагов к прибыльной торговой стратегии Forex — гид для трейдера. Далеко не все сделки будут прибыльными, так что выставлять запланированный и контролируемый убыток — часть работы любого трейдера. О важности стоп-лосса мы писали в статье Ценность стоп-лосса, выявленная из алгоритмов — обязательно ее изучите.
Одни утверждают, что рынки эффективны — то есть заработок на движении цены носит случайный характер, и пытаться что-то спрогнозировать — все равно что ставить на черное или красное. Другие же убеждены в обратном — рыночные неэффективности случаются и на них можно статистически зарабатывать. К фундаментальным факторам можно отнести данные по безработице в Еврозоне, индекс потребительских цен в США, показатель ВВП Японии, ставки по кредитам Центральных банков разных стран мира и т.д. Цена актива растет, спрос преобладает над предложением, быки в рынке, трейдеры покупают — все эти определения связаны с восходящим трендом. Margin call (маржин-колл) — в дословном переводе “маржинальный звонок”. До середины 90-х годов торговые операции проводились исключительно по телефону, клиент звонил брокеру с просьбой о покупке или продаже финансового актива.
Рекомендации по управлению запасом средств на счете просты и понятны. Поэтому их несложно придерживаться при игре. Но также стоит выбрать правильную стратегию. Она напрямую влияет на дисперсию и, как следствие, на уровень банкролла. Нужно заранее установить сумму проигрыша за одну сессию.
Особенно будет интересно узнать про механизм расчета цены ликвидации на изолированной марже — для доработки калькулятора. После этого вы получаете индивидуальный результат в ячейках с выводом данных. Разгон подразумевает регулярное и систематическое нарушение ММ, когда вы принимаете на себя большие риски, чтобы получить существенный процентный прирост в короткие сроки. Порой для этого используют мартингейл, антимартингейл и прочие системы, несущие в себе колоссальный риск. Закончится это потерей депозита и веры в собственные силы.
Статья и видео добавят полезной информации. После совершения сделки, трейдер находится в позиции. Позиция — это рыночное обязательство, — количество купленных или проданных контрактов по финансовому инструменту. На рынке Форекс все формируется таким же образом. Ликвидность не бесконечна, хоть и валютный рынок — самый ликвидный рынок в мире. То есть в большинстве случаев трейдер или инвестор способен купить или продать необходимое количество валюты без проблем.
Интересно как вы решили этот вопрос, если занимаетесь именно краткосрочной торговлей. «Молочные реки» — я говорил в посте, что доходности спустя 3-5 лет выглядят сказочными. Но это все выходит из каких то 1000 в день… 1000 в день — фруктовые берега? Дорогие плечи, комиссии, много инструментов.
Напоследок, финальные правила, которые вам нужно запомнить. А трейдинг и есть работа, вы не забыли об этом? Это все равно, что план тренировок для спортсмена.
И если вы начинающий трейдер, любые попытки предсказать рынок интуитивно будут носить, скорее всего, случайный характер. К примеру, если у вас на счету $ и вы рискуете в одной сделке 1%, то при убытке вы потеряете 100$. Тейк-профит — ценовой уровень, при достижении которого сделка автоматически закрывается с прибылью. Стоп-лосс в трейдинге — ценовой уровень, при достижении которого сделка автоматически закрывается с контролируемым убытком. Если цена двигается в боковом движении, и мы хотим покупать по нижней границе этого движения — где более выгодная цена, — тогда лимитный ордер на покупку будет выставлен внизу. Как только цена достигнет уровня, будет совершена покупка.
Можно даже меньше, скажем, 0.5%, если депозит позволяет. За прибыльную сделку нам платят 70%, при потере мы теряем 100%, значит для выхода в безубыток нужен процент успешных сделок, равный 58,8%. Увеличение следующей ставки в случае проигрыша. Если ставка не зашла, обычно хочется отыграться. Тут на помощь приходит ведение банкролла по системе Мартингейла, или «догона», где каждая следующая ставка отыгрывает убыток предыдущей и приносит прибыль.
Из-за этого покеристы сталкиваются с дефицитом средств для ставок и уходят в минус на дистанции. Чтобы избежать подобного, следует придерживаться базовых принципов банкролл-менеджмента. Для этого необходимо не только грамотно использовать разные тактики и принимать математически обоснованные решения. Также важен уровень навыков, не связанных с действиями непосредственно за карточными столами.
Азартно же гонять три копейки в надежде на сказку нет никакого смысла. Этот инфантилизм быстро закончится, как и ваш трейдинг. По идее, мне нужно отговаривать от разгонов.
Поэтому проще опираться на готовую таблицу банкролл-менеджмента в покере. Есть разные методы управления деньгами на счете игрока в руме. Некоторые из способов пригодятся новичкам и осторожным соперникам, другие — опытным и рискованным покеристам. В статье описаны два наиболее распространенных подхода к банкролл-менеджменту.
Нас интересует второй столбец, в котором отображаются результаты прибыльности различных вариантов реализации данного торгового робота. Депо — 3000$, стоп-лосс — 22 пункта, цена 1 пункта по EURUSD – 10$, приняли риск – 2%, значит 2% от 3000 – это 60$ (максимальная сумма, которую мы можем позволить себе потерять по этой сделке). Сегодня мы поговорим об правилах управления капиталом — Риск-менеджменте форекс. Таким образом, маржин-колл — принудительное закрытие позиций в случае недостаточного для их поддержания уровня залоговых средств (маржи). По праву считается худшим из возможных сценариев для трейдера. Каждый из этапов подробно раскрыт в видео, которое вы можете посмотреть выше.
Статистически, чем больше сделок, тем выше вероятность нарваться на убыток. Поэтому необходимость в грамотном риск-менеджменте только растет. Не всем удается быстро запомнить информацию о БРМ. Нужно учитывать методы управления запасами средств и специфику карточной дисциплины.
Всегда страх, жадность, скуку, радость (куда реже, чем прочие эмоции). В трейдинге же вообще эмоции идут комплексом, где за мыслью следует эмоция и наоборот. Нельзя такие дневники вести потому, что вы «обязаны» это делать, поскольку что-то кто-то сказал. Вы должны чувствовать насущную в том потребность, фиксировать свои эмоции. Если вы не будете отслеживать эффективность ваших сделок, не будете вести их статистику — вы слишком многое отдаете на потеху Ее Величеству Судьбе. Проскальзывание — издержка для трейдера, которая может проявляться при волатильных движениях.
Пипс в трейдинге — это минимальное изменение цены. Разновидность реального счета — переходный этап от демо. Здесь торговля ведется уже на реальные средства, но с одной хитростью — 1 цент здесь приравнивается к 1 доллару, а в терминале баланс отображается так, как на счету полновесные доллары. Анализ, при котором используются стратегии, основанные на больших данных, статистических моделях, математике и машинном обучении. Как только цена преодолевает уровень поддержки, он становится уже уровнем сопротивления. Аналогично, если цена преодолела уровень сопротивления — он становится уровнем поддержки.
Этот процесс называется тестированием на исторических данных и он дает предварительное понимание того, насколько та или иная торговая концепция достойна внимания. Войти в рынок без риск-менеджмента – согласиться с тем, что деньги рано или поздно будут потеряны. Управлять рисками в торговле проще, чем кажется. Риск-менеджмент строится на простых и универсальных формулах. Правильно выстроенная система составляется один раз и работает на всю карьеру трейдера.
На криптовалютных торгах такой проблемы нет – криптобиржи позволяют указывать дробные значения объема. Еще одно правило – обязательный сбор статистики. Нужно считать не только количество сделок в плюс и в минус, но и суммы, использованные в трейдах, включая комиссионные.
Использование форвард тестирования и «скользящего окна» могут позволить понять, имеет ли смысл оптимизация на исторических данных. Если после оптимизации вы раз за разом получаете минус на «будущих» данных, то такая оптмизация не имеет смысла. Тестирование и оптимизация торговой концепции в Метатрейдере. Часто люди думают, что все выше описанное применимо лишь при наличии относительно большого ежемесячного дохода. Я расскажу им о том, какие ценные бумаги существуют, как их выбирать и как покупать. Мы вместе найдем компании, которые они знают (Disney, Netflix, «Детский мир», …), и попробуем сделать первые совместные покупки.
Ключевая задача начинающего трейдера – выжить на рынке и остаться при своих. Цена не всегда идет в том направлении, куда ждет ее трейдер, так что просадки в трейдинге — часть работы. Просадки можно и нужно контролировать также, как и риски на сделку.
Возможно, не все описанные здесь приемы вам пригодятся, и это нормально – дневник делается под себя. Нужно лишь начать, далее вы сами разберетесь, как его вести. Все трейдеры, кого я знаю, ведут дневники, многие по 10 и более лет (так потом появляются и трейдерские книги).
Это позволит регулярно возвращать часть рейка обратно — вплоть до 60-70%. Прибегать к лузово-агрессивному стилю следует при наличии опыта. Нужно понимать механики выбранной дисциплины и уметь контролировать колебания дисперсии за счет правильного выбора ставок или своевременного снижения по лимитам. Это актуально для тестирования новых лимитов и участия в раздачах со слабыми соперниками. В остальных случаях следует иметь в распоряжении более крупный банкролл.
При достижении этой отметки следует завершить участие в раздаче. Затем потребуется провести аналитику действий и выявить ошибки, которые обусловили потерю средств. Этим термином обозначается запас денег, предназначенный для игры в руме. Сумма хранится отдельно от остальных средств и не используется для покрытия расходов на жизнь. Я создал таблицу в экселе для автоматизации ручного расчета позиции при трейдинге с соблюдением рисков.
Это разновидность фиксированного мани-менеджмента. Мы работаем в строгих рамках, а именно, до 5% от суммы депозита. Эти стратегии мани-менеджмента сложнее, чем флэт или догон, но позволяют лучше управлять прибылью и риском.
С опытом вы научитесь “на глаз” определять объём открываемого ордера так, чтобы не выходить “за рамки разумного” мани-менеджмента. Если вы не используйте стоповые и тейк-профитные приказы, то галочки из соответствующих окошек в самом низу убираем. При необходимости для ордера указывается магический номер. Он нужен, если сделка сопровождается советником или открывается по определённой стратегии. Также в настройках советника можно задать цвет линий для уровней входа, стоп-лосса и тейк-профита.
В столбце Lot Size рассчитывается рекомендуемый размер лота для открытия каждой последующей сделки с учётом результата предыдущей. В Total Pips – количество заработанных пунктов всего (то есть за все предыдущие операции). Total Profit/Loss – общая прибыль/убыток за все сделки в долларах. Trade Profit/Loss – размер прибыли/убытка, полученного за последнюю сделку, также в долларах.
Lot_profit – индикатор суммирует лоты сделок, открытых на покупку/продажу и показывает общий результат по ним в валюте депозита. Объединение нескольких индикаторов в одну систему также не решает проблему, поскольку, нагромождая индикаторы в рамках одной торговой стратегии, мы получаем сумму их недостатков. Соответственно, надо помнить, что индикаторы – это всего лишь дополнительные инструменты анализа рынка. Идеальные на определенном отрезке истории периоды индикатора протестируем на будущих данных. Это позволит понять, насколько эффективной была бы данная стратегия, если бы мы протестировали ее на исторических данных до 2015, а в 2015 году начали ее использовать. На скриншоте выше представлена таблица, в которой в торговой платформе Метатрейдер отражены результаты оптимизации.
Но прошли какие-то новости или события, которые заставили цену с текущей отметки в 0,98$ быстро вырасти до 1,05$. В итоге из-за повышенной волатильности ваш приказ на покупку был выполнен по 1,01$, что менее выгодно для вас. Проблема такого стиля торговли — субъективность.
Мани-менеджмент и риск-менеджмент — очень близкие понятия, но есть несколько отличий. Если бы мы хотели продавать, тогда выставляли лимитный ордер выше цены — у верхней границы движения. На примере продаж — все зеркально, только используется стоповый ордер на продажу. Такие ордера предполагают, что трейдер не готов ждать, и его устраивают текущие цены для покупки или продажи. Торговля на валютном рынке (как и на другой бирже) осуществляется посредством отправки ордеров на покупку или на продажу. Длинная позиция (Long) — купленный финансовый инструмент в расчете на рост цены.
Но в трейдинге вы такие «дома» увидите сплошь и рядом. Люди банально не утруждаются сделать трейдинг профессией и ленятся даже описать критерии для входа из нескольких пунктов. Кому-то понравится описывать несколькими словами. Кто-то, у кого есть склонность, любить писать многословные мемуары по итогам прожитого дня и недели. Главное — чтобы вам нравился процесс ведения дневника и чтобы это не было для вас рутиной. Поэтому эмоциональный дневник станет калькой вашего восприятия трейдерской реальности.
Торговля на валютном рынке сопровождается высокими рисками. Материалы, представленные на сайте avtoforex.ru, имеют рекомендательный характер и представляют собой общие сведения о рынке Форекс. Администрация не несет ответственности в случае частичной или полной потери средств при использовании информации с данного сайта. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Игроки не всегда грамотно распоряжаются деньгами на счете.
Что какой-нибудь AUD/CAD – ваш злейший враг, что только приносит убытки, а вы раз за разом в него входите, абсолютно бездумно и бессмысленно. Если дневник ведется в экселе, у вас есть великолепная возможность, используя его встроенные функции, анализировать ваши сделки в самом различном разрезе. Попытка вести его нехотя, без желания, лишь потому, что Бингуру или кто-то еще настаивает на нем — это дорога к провалу. Вы должны чувствовать его необходимость и трезво ее осознавать. Он должен быть для вас самым важным инструментом трейдинга. Вы можете представить себе инженера, что возводит здание «из ума», без какого-либо четкого плана, сметы, без выполнения строительных норм?
Тогда вы можете себе позволить и 5% от депозита. Как правило, чем больше размер вашего депозита, тем меньше должен быть процент, чтобы устранить психологические эффекты от риска большими суммами. Правильное распределение банка поможет быть в плюсе или как минимум не потерять деньги за вечер. Чтобы управлять банкроллом в ставках на спорт, нужно пользоваться стратегией мани-менеджмента – правилами, по которым вы выделяете деньги на ставку. Индикатор MAX_LOT предназначен для расчёта максимального лота для депозита трейдера с учётом кредитного плеча.
Но если вы встретились с лимитом на минимальную ставку, вероятно, дело не в управлении банком, а критериях подбора матчей. Согласитесть, что услышав эту новость было бы неразумно искать под брусчаткой клад, перемещаясь в будущем по этому маршруту? Процесс подгонки индикатора под исторические данные равнозначен поиску клада там, где его уже нет, а возможно никогда и не было. 2) Вы зачислили на депозит брокера сумму 3000 $ / центов, как я лично вам и рекомендовал в прошлом уроке по управлению капиталом. Тот первый экселевский файл уже давно сконвертирован в Google-таблицу и подключен на телефоне. Так в моём файлике каждая колонка с месяцем разделилась на две колонки — «план» и «факт».
На начальных этапах такие фазы лучше всего пропускать и не участвовать в торговле. Еще для эффективного управления рисками и успеха в трейдинге в целом необходимо разбираться в таких терминах, как кредитное плечо и маржа. Лимитный ордер позволяет автоматически войти в сделку по более выгодным ценам. С учетом, если цена достигнет этих уровней. Допустим, мы ждем цену на зеленом уровне, и только тогда готовы открывать сделку на покупку.
Несмотря на то, что основная часть валютной торговли ведется на долларовых парах, есть определенная альтернатива на кросс-валютных парах. Нет, поскольку эти средства не используются для ставок во время игры. Необходимо выбирать румы с выгодной VIP-программой.
А в том, что трейдеры их неправильно используют, не следуют торговому плану. Именно дневник позволяет отслеживать его выполнение. Такие подходы распространены у хедж-фондов. Каждая стратегия тестируется с огромным количеством переменных, и каждая стратегия в итоге имеет десятки или сотни тысяч результативностей на истории. Из этих сотен тысяч данных выявляются какие-то настройки стратегий, которые переходят в дальнейшую оптимизацию. К примеру, если цена идет против трейдера, размер маржи уменьшается, и если трейдер не примет меры, произойдет margin call.
Кредитное плечо трейдер должен задать сам, также в настройках указывается стоимость стандартного лота. Форвардное тестирование параметров индикатора, полученных в результате оптимизации на предыдущем отрезке времени. График наглядно демонстрирует, что если мы подгоняем значение индикатора под исторические данные, они вряд ли будут работать на будущих движениях рынка, это манипуляция статистикой. На слайде выше мы видим результаты тестирования данного робота с параметрами, полученными в результате оптимизации на прошлых данных. График доходности выглядел бы примерно следующим образом.
Иначе основная его часть будет задействоваться в игре, а череда неудачных решений приведет к потере всех денег. Предлагаем вашем вниманию полезные статьи о способах инвестирования и трейдинге, записи обучающих вебинаров и словарь терминов. Если у вас есть критика/предложения по поводу таблицы — буду рад с вами пообщаться.
Даже если возникнут затяжные даунстрики, они не окажут значительного влияния на банкролл. Идея для таблицы появилась в тот момент, когда я устал вручную рассчитывать размер позиции с учетом своего риск-менеджмента и понял, как этот процесс можно автоматизировать. Позже я добавил поддержку кредитных плечей и смог эффективнее регулировать размер собственного капитала в сделке. Представим, что ваша уверенность в собственном прогнозе достаточно низкая и вы сомневаетесь в результате. Не настолько сильно, чтобы пропустить вход, но все же его эффективность вас смущает. Так зачем же использовать более 1% от депозита?
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
